@Book{560040245,
author="Remer, Ralf",
title="Theorie und Simulation von Zeitreihen mit Anwendungen auf die Aktienkursdynamik",
year="2005",
abstract="Wir konzentrieren uns auf die stochastische Beschreibung von Prozessen in der Physik und auf dem Finanzmarkt. Wir analysieren theoretische Modelle, f{\"u}hren numerische Integrationen durch und vergleichen die Ergebnisse mit empirischen Daten. Wir nutzen daf{\"u}r die von der Karlsruher Kapitalmarktdatenbank gelieferten Hochfrequenzdaten des deutschen Aktienmarktes. Wir ermitteln die gemeinsame Wahrscheinlichkeitsdichteverteilung der Geschwindigkeit und des Ortes des bekannten Ornstein-Uhlenbeck Prozesses. Wir unterstreichen die {\"U}bereinstimmung unserer L{\"o}sung mit der von Chandrasekhar. Weiterhin stellen wir die gemeinsamen Merkmale der modellierten Prozesse in der Physik und auf dem Finanzmarkt dar. Wir fassen die bekannten empirischen Eigenschaften der Aktienmarktdaten zusammen und beschreiben ausgew{\"a}hlte Charakteristika mit Hilfe unserer Daten. Wir veranschaulichen die Aktienkursdynamik und leiten her, warum die logarithmierten Aktienpreis{\"a}nderungen verwendet werden. Au{\ss}erdem zeigen wir quantitativ, dass wir die Existenz der Markov Eigenschaft bei den {\"A}nderungen nicht ablehnen k{\"o}nnen. Bei der Beschreibung der Aktienkursdynamik beschr{\"a}nken wir uns auf die Modelle mit stochastischer Volatilit{\"a}t. Wir f{\"u}hren zwei bekannte Modelle ein (Heston und Hull-White) und leiten eine L{\"o}sung f{\"u}r die {\"A}nderungen f{\"u}r kurze Zeitr{\"a}ume her. Wir vergleichen diese L{\"o}sung mit den empirischen Daten und analysieren die Unterschiede. Anschlie{\ss}end definieren wir neue Modelle, indem wir bekannte kombinieren oder Modelle der Physik auf den Aktienmarkt transformieren. Wir stellen f{\"u}r einige dieser Modelle die bessere {\"U}bereinstimmung mit den empirischen Aktienmarktdaten heraus.",
note="vorgelegt von Ralf Remer",
note="Rostock, Univ., Diss., 2005",
url="http://rosdok.uni-rostock.de/resolve?urn=urn:nbn:de:gbv:28-diss2008-0001-6",
url="http://rosdok.uni-rostock.de/resolve?urn=urn:nbn:de:gbv:28-diss2008-0001-6&pdf",
url="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:28-diss2008-0001-6",
language="German"
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